判断基準: 主要指数の終値と200日移動平均を比較します。指数が200日線を5%以上上回れば青信号、200日線を5%以上下回れば赤信号、その間は黄信号です。
AI株価予想で利益が出たと聞くと、すぐに優秀なモデルに見えます。しかし、それだけでは足りません。米国株ならS&P500、日本株なら日経平均も同じ期間に上がっていたかもしれないからです。
αは、その市場平均をどれだけ上回ったかを見るための考え方です。利益が出たかではなく、市場に勝ったかを見る。ここを分けないと、AIの実力と相場全体の追い風を混同します。
αは市場平均との差で見る
αは、AI予想の損益から市場平均の動きを差し引いて考えるための指標です。AI予想が3%上がっても、市場平均が4%上がっていれば、相対的には負けています。
逆に、AI予想が横ばいでも、市場平均が大きく下がっていれば、相対的には耐えたと言えます。投資判断で重要なのは、絶対値だけではなく、比較した結果です。
数字だけで判断しない
αだけを見ても不十分です。高いαが一日だけの大勝ちで作られているなら、再現性は弱いかもしれません。最大下落が大きすぎるなら、続けられる戦略とは言えません。
AI株価予想で怖いのは、外れることそのものではありません。外れる可能性を見ないまま、数字だけで自信を大きくしてしまうことです。予測上昇率、損益、比較指標、最大下落を並べるのは、期待を膨らませるためではなく、期待を冷ますためです。
autobullbearで見るべき項目
- S&P500や日経平均との差
- 想定累積損益
- 最大下落
- 期間別の安定性
- Kronos・Chronos-Bolt・コンセンサスの差
よくある誤解
よくある誤解は、αがプラスなら安心だと思うことです。実際には、どの期間で、どの市場と比べ、どれくらいの下落を受け入れて得たαなのかを見る必要があります。
結局、AI予想は買いボタンではありません。市場平均と比べ、バックテストで確認し、リスクを受け入れられるかを見るための材料です。そこを飛ばして結論だけを急ぐと、AIを使っているつもりで、ただ期待に乗っているだけになります。